대화 형 중개인 옵션 스크리너
1) 400 주 주문시 주문은 100 주, 200 주 및 최종 100 주로 확정 될 수 있습니다. IB는 각각의 개별 거래에 최소 청구 금액을 할당하므로 예상보다 많은 최소 청구 금액이 있습니다.
실행이 빠르며 가능한 경우 제출 한 주문보다 더 나은 가격을 제공합니다. 정규 거래 시간 외에는 거래 할 수 있으며 마진 조건이 업계 최고라고 생각합니다.
나는 어떤 시장에서나 원하는 것을 교환 할 수 있습니다. (단락이 가능할 경우 제공됨) 그러나 저는 새로운 계좌가 생기기 전에 몇 가지 더 많은 제약이 있다고 생각합니다. 그리고 첫 월간 인출에 대한 수수료를 지불 할 필요가 없습니다.
중간급에서 높은 가격대의 주식을 사는 경우, 이것은 갈 길입니다. 그러나, 당신은 $ 4.00 주식의 5,000 주를 사고있다.
당신은 이제 잠재적으로 다른 브로커보다 훨씬 더 많은 돈을 지불하고 있습니다. 그래서, 그것은 모두 주식 가격과 거래량에 달려 있습니다.
상기 사항이 귀하에게 적합하지 않을 경우 IB는 귀하의 필요에 따라 다른 계획을 사용할 수 있습니다.
IB에서의 예 나는 항상 "최상의 경로"를 고르고, 종종 내 거래가 덜 비싼 거래소를 통해 이루어 지므로 이에 따라 과금됩니다. 105 건의 거래에 대한 총 수수료는 115.59 달러였습니다. 일부는 하나의 계약 거래 였고 일부는 10 건이었습니다.
나는 그들의 채움이 받아 들여지는 것을 찾는다. 그렇지 않으면 나는 그들과 너무 오래 머물러 가지 않을 것이다.
EOD 데이터 소스 : DDFPlus & amp; CSI 데이터 견적은 활성 시장 시간 동안 지연됩니다. 지연 시간은 NASDAQ의 경우 최소 15 분, NYSE 및 Amex의 경우 20 분입니다. DDFPlus가 제공 한 일중 데이터 지연.
마켓 스캐너 유형.
사용 가능한 마켓 스캔은 선택한 Instrument / Location 기준에 따라 변경됩니다.
마켓 스캐너 매개 변수.
마지막 거래가가 전날 밤 마감 가격에서 가장 높은 증가율을 보이는 계약.
마지막 거래가가 전날 밤 종가 대비 최저 상승률을 보이는 계약.
주식의 측면에서 오늘날 가장 높은 거래량을 가진 계약.
오늘 거래하지 않은 계약.
달러 금액으로 거래량이 가장 높은 계약.
가장 활동적인 (Avg $)
달러 금액으로 평균 거래량이 가장 높은 계약. 볼륨은 지난 90 일간의 평균입니다.
거래가 중단 된 계약.
가격에 의한 뜨거운 계약.
(lastTradePrice-prevClose) / avgDailyChange는 절대 값이 가장 높습니다 (양수 또는 음수).
avgDailyChange는 계약 (dailyClose-dailyOpen)의 지수 이동 평균으로 정의됩니다.
지수 이동 평균 계산 : (가격 - 마감) / 마감 / historicalVolatility30.
볼륨 별 핫 계약.
today'sVolume / avgDailyVolume이 가장 높습니다.
avgDailyVolume은 계약 일일 볼륨의 30 일 지수 이동 평균입니다.
최고 무역 카운트.
낮의 최고 거래 횟수.
높은 배당 수익.
주당 최대 배당금을 가진 상위 750 미국 주식을 반환합니다. & # 160;
지난 60 초 동안 거래 규모가 가장 큰 계약 (해당 거래 규모와 상관없이). 거래 / 분 필드를 표시합니다.
최고 가격 범위.
오늘의 최고점과 최저점 사이의 가장 큰 차이점 또는 오늘의 범위를 벗어난 경우 어제의 종가.
가격대 별 핫.
변동성 대비 최대 가격 범위 (최고 가격 범위 계산에서).
최고 볼륨 비율.
분당 최고 체적 비율.
Top % Gainers 이후 공개.
가장 높은 가격을 가진 계약은 마지막 거래와 개시 가격 사이에 증가합니다.
최고 %의 패자는 오픈 이후입니다.
마지막 거래와 개시 가격 사이의 가장 높은 가격 인 DECREASE가있는 계약을 표시합니다.
상위 닫기 - 열림 % 증가.
이전 종가와 오늘 개시 가격 사이에 가장 높은 퍼센트 가격의 계약이 표시됩니다.
맨 클로즈 - 오픈 % 패자.
이전 종가와 오늘 개시 가격 사이의 가장 높은 가격 인 DECREASE가있는 계약을 표시합니다.
가장 높은 옵션 Imp Vol *
향후 2 개월 이내에 만기일이있는 가까운 금전 옵션의 가장 높은 가중 평균 묵시적 변동성을 가진 최상위 계약 (주식 또는 지수)을 보여줍니다.
최저 옵션 임피던스 *
향후 2 개월 이내에 만기일을 가진 가까운 금전 옵션의 최저 가중 평균 묵시적 변동성을 가진 최고 기초 계약 (주식 또는 지수)을 보여줍니다.
상위 옵션 Imp Vol % Gainers *
현재 묵시적 변동성과 15 분 평균 묵시적 변동성의 어제 종가 사이의 가장 큰 퍼센트 이득을 가진 최고 기본 계약 (주식 또는 인덱스)을 표시합니다.
인기 옵션 Imp Vol % 할인 업체 *
현재 묵시적 변동성과 15 분 평균 묵시적 변동성의 어제 종가 사이의 가장 큰 손실률을 보이는 최고 기본 계약 (주식 또는 인덱스)을 보여줍니다.
역사적으로 높은 옵션 임프 권 *
묵시적 및 역사적 변동성 간의 가장 큰 차이가있는 최상위 계약 (주식 또는 지수)을 보여줍니다.
낮은 옵션 Imp Vol Vol Historical *
묵시적 및 역사적 변동성 간의 가장 작은 차이가있는 최상위 계약 (주식 또는 지수)을 보여줍니다.
Opt Volume으로 가장 많이 활성화되었습니다.
옵션 볼륨별로 내림차순으로 정렬 된 가장 활성 인 계약을 표시합니다.
대부분의 액티브 오픈 관심을 활성화합니다.
최고 50 개의 기본 계약을 반환합니다 (미결 된 통화 계약 수) + (최고 미 지불 계약 수)
높은 Opt Volume P / C Ratio.
Put 옵션 볼륨은 콜 옵션 볼륨으로 나뉘며 가장 높은 비율을 가진 상위 기본 기호가 표시됩니다.
낮은 Opt Volume P / C Ratio.
Put 옵션 볼륨은 통화 옵션 볼륨으로 나뉘며 가장 낮은 비율의 기본 기호가 표시됩니다.
하이 옵션 영업 이익 P / C 비율.
미결제 옵션 계약의 최고 / Put / call 비율로 상위 50 개 계약을 반환합니다.
낮은 옵션 영업 이익 P / C 비율.
미결제 옵션 계약의 입 / 통화 비율이 가장 낮은 상위 50 개 계약을 반환합니다.
옵션 볼륨 별 핫.
10 일 평균보다 높은 옵션 볼륨에 대한 기본 계약을 보여줍니다.
지난 13 주 동안 가장 높은 가격.
지난 13 주 동안 가장 낮은 가격.
지난 26 주 동안 가장 높은 가격.
지난 26 주 동안 가장 낮은 가격.
지난 52 주 동안 가장 높은 가격.
지난 52 주 동안 가장 낮은 가격.
높은 성장률 (로이터)
최대 & # 160; Earnings Per Share 성장률 상위 50 개 계약을 반환합니다. 설명 필드 뒤에 새 필드 Growth Rate가 삽입되어 계약서 당 EPS를 표시합니다.
낮은 성장률 (로이터)
최대 주당 순이익 성장률이 가장 높은 50 개의 계약을 반환합니다. 설명 필드 뒤에 새 필드 Growth Rate가 삽입되어 계약서 당 EPS를 표시합니다.
높은 P / E 비율 (로이터)
가장 높은 Price to Earnings 비율로 상위 50 개 계약을 반환합니다. 설명 필드 다음에 새 필드 인 P / E Ratio가 삽입되어 계약 당 P / E 비율을 표시합니다.
낮은 P / E 비율 (로이터)
최저 가격 대비 수입 비율로 상위 50 개 계약을 반환합니다. 설명 필드 다음에 새 필드 인 P / E Ratio가 삽입되어 계약 당 P / E 비율을 표시합니다.
높은 빠른 비율 (로이터)
"빠른"비율이 가장 높은 상위 50 개 계약을 반환합니다. & # 160; 설명 필드 뒤에 새로운 비율 인 빠른 비율이 삽입되어 계약 당 빠른 비율을 표시합니다.
낮은 빠른 비율 (로이터)
"빠른"비율이 가장 낮은 상위 50 개 계약을 반환합니다. & # 160; 설명 필드 뒤에 새로운 비율 인 빠른 비율이 삽입되어 계약 당 빠른 비율을 표시합니다.
높은 배당 수익률 (로이터)
최고 주당 배당금을 가진 상위 50 개 계약을 반환합니다. & # 160; 계약 별 주당 배당 수익률을 표시하려면 설명 필드 뒤에 새 필드 Div 몫이 삽입됩니다.
낮은 배당 수익률 (로이터)
주당 최하위 배당금을 가진 상위 50 개 계약을 반환합니다. & # 160; 계약 별 주당 배당 수익률을 표시하려면 설명 필드 뒤에 새 필드 Div 몫이 삽입됩니다.
높은 주식 수익률 (로이터)
최고 50 원의 주식 수익을 가진 상위 50 개 계약을 반환합니다. 설명 필드 뒤에 새로운 필드 인 Return on Equity가 삽입되어 계약 당 자본 수익률을 표시합니다.
낮은 자기 자본 수익률 (로이터)
가장 낮은 수익을 올린 상위 50 개 계약을 반환합니다. 설명 필드 뒤에 새로운 필드 인 Return on Equity가 삽입되어 계약 당 자본 수익률을 표시합니다.
고가 / 장부가 비율 (로이터)
가장 높은 가격을 가진 상위 50 개 계약을 주당 액면가 비율로 반환합니다. 설명 필드 뒤에 가격 / 장부 비율이라는 새 필드가 삽입되어 계약 당 자본 수익률을 표시합니다.
저렴한 가격 / 서적 비율.
가장 낮은 가격의 50 개 계약을 주당 액면가 비율로 반환합니다. 설명 필드 뒤에 가격 / 장부 비율이라는 새 필드가 삽입되어 계약 당 자본 수익률을 표시합니다.
다음과 같은 거래 관련 통계를 살펴 보겠습니다.
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; 전진, 감소 및 변경되지 않은 문제.
& # 160; & # 160; & # 160; & # 160; 위, 아래, 변경되지 않은 총 볼륨.
사용하려면 Instruments & # 160; 목록에서 Market Statistics & # 160;을 선택하고 위치 드롭 다운에서 교환을 선택하십시오.
높은 신디 입찰가 수익률.
가능한 가장 높은 합성 EFP 이자율을 강조 표시합니다. 이 세율은 SSF 기간 동안 연율 화 된 합성 implied interest rate를 계산하기 위해 SSF와 기본 주식 간의 가격 차이와 그물 배당금을 취함으로써 계산됩니다. 높은 이자율은 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.
낮은 신디 입찰가 수익률.
사용 가능한 최저 합성 EFP 금리를 강조 표시합니다. 이 세율은 SSF 기간 동안 연율 화 된 합성 implied interest rate를 계산하기 위해 SSF와 기본 주식 간의 가격 차이와 그물 배당금을 취함으로써 계산됩니다. 낮은 금리는 차용 기회를 제공 할 수 있습니다.
이 도구는 미국 시장을 검색하고 현재 보유하고있는 주식 및 SSF 포지션을 기반으로 포트폴리오와 관련된 모든 Physical Exchanges를 반환합니다. 거래 비용을 줄이기 위해 EFP 사용에 대한 자세한 내용은 관련 EFP 사용자 가이드 항목을 참조하십시오.
선택한 기기를 기반으로 다음 스캐너를 사용할 수 있습니다.
* 30 일 (V30) 내재 변동성 :
묵시적 변동성은 미국식 옵션에는 100 단계 이진 트리를 사용하고 유럽 스타일 옵션에는 Black-Scholes 모델을 사용하여 계산됩니다. 금리는 day†™ s Eurodollar 선물 계약의 결제 가격을 사용하여 계산되며 배당금은 역사적인 지불금을 기준으로 계산됩니다.
30 일 변동성은 현재 거래일로부터 30 일 이전의 만기에 대해 추정 된 시장 변동성입니다. 그것은 2 연속 만기 개월에서 옵션 가격을 기반으로합니다. 첫 번째 만료일은 적어도 8 일 (달력 일 기준)입니다. 내재 변동성은 각 만기시에 시장 파업에 가장 근접한 4 가지 옵션에 대한 8 가지 옵션에 대해 추정됩니다. 묵시적인 변동성은 각 만기일에 대한 파업 가격의 함수로서 포물선에 적합합니다. 만기에 대한 시장에서의 묵시적인 변동성은 만기일에 대한 예상 미래 가격에서 적합한 포물선의 가치로 간주됩니다. 시장 가격 변동성의 제곱에 기초한 30 일 변동의 선형 보간 (또는 필요한 경우 외삽)이 수행됩니다. V30은 추정 된 분산의 제곱근입니다. 만기일이 60 일보다 적은 첫 번째 만료 월이없는 경우 V30을 계산하지 않습니다.
대화 형 중개인 옵션 스크리너
Backtest Option 전략, 과거 실적 확인, 옵션 시뮬레이터 / 소프트웨어 / 툴을 서비스로 사용하여 옵션 트레이딩 아이디어의 유효성 확인.
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옵션 Screener (Oscreener)는 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 최적의 전략 및 백 테스팅 아이디어를 위해 시장을 심사하는 스톡 옵션 트레이더를위한 솔루션입니다.
1. Screener (부분적으로 무료로 제공됨)
Screener를 사용하면 이동 평균, 일별 / 주별 / 월별 이동, 손익분기 점까지의 거리, 변동성, 볼륨 및 델타, 감마, 세타 및 베가와 같은 기술적 매개 변수를 사용하여 불설 펴기, 긴 전화, Covered Call 및 기타 전략을 스크리닝 할 수 있습니다. 이러한 전략.
Back-tester를 사용하면 기록 데이터를 사용하여 옵션 전략을 백 테스트하고 최적화 할 수 있습니다. 또한 Backtester는 옵션 전략 성과를 분석하고 거래 아이디어를 검증하는 데 도움이됩니다.
알리미는 매일 전체 옵션 시장을 자동으로 검색하여 사용자가 별도의 전략 레그가 아닌 개별 전략을 각각 화면에 표시 할 수 있습니다.
알리미는 사용자가 '화면'을 저장하고 일관된 거래에 대한 알림을 사용하도록 허용합니다.
Bull Put Spread는 매매자가 기초 자산의 다가올 상승에 대해 약간의 확신을 갖고 기초 자산이 정체 상태에있는 경우 일정한 보호와 수익을 원할 때 매월 적용될 수 있습니다.
베어 콜 스프레드 (Bear Call Spread)는 매매자가 기초 자산의 임박한 하락을 적당히 확신하고 기초 자산이 정체 상태에있는 경우 일정한 보호와 수익을 원할 때 매월 적용될 수 있습니다.
시장에 입장하고 전략 포지션을 모니터링하고 옵션 거래 플랫폼에서 전략을 종료 할 때 경고를 설정하십시오.
참고 : Oscreener 알림은 거래 알림에서 처음 선택한 모든 거래 기간 전날 저녁에 발견 된 전략을 상기시켜줍니다.
수직 스프레드의 경우 각 전략의 두 델타 차이입니다. 델타는 주가 변동에 대한 민감도로 간주됩니다. Delta diff는 일반적으로 Bull Put 스프레드에서는 양수이고 Bear Call Spread에서는 음수입니다.
Covered Calls의 경우 1 - 표준 옵션 델타 값입니다.
Long Calls and Puts의 경우 단일 계약에서 각 전략의 두 델타 차이입니다.
감마는 주가 변화에 대한 델타의 민감도를 나타냅니다.
수직 확산의 경우 각 전략의 두 가지 감마 사이의 차이입니다. 감마는 포지션이 수익성이 좋으면 포지티브이고 부정 포용 스프레드와 베어 콜 스프레드 전략에서 포지션이 무익 할 때 포지티브입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts 감마 값 - 단일 계약의 주가 변동에 대한 델타의 민감도입니다.
Theta는 시간 감쇠에 대한 민감도를 나타냅니다.
수직적 확산의 경우 각 전략의 두 세타의 차이입니다. 세타는 시간 감퇴에 민감한 것으로 간주됩니다. 쎄타는 포지티브가 수익성이있을 때 양수이고 포지션 스프레드와 곰 콜 스프레드 전략 모두에서 수익이 발생하지 않는 경우 음수입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts의 경우 theta 값은 단일 계약의 시간 감쇠에 대한 민감도 매개 변수입니다.
Vega는 주식 가격 변동성의 민감도 매개 변수입니다.
수직적 확산의 경우 각 전략의 두 가지 라스의 차이입니다. Vega는 포지션이 수익성이 좋으면 포지티브이고 포지션이 Bull Put Spread 전략과 Bear Call Spread 전략 모두에서 이익을 얻지 못할 때 긍정적입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts의 경우 vega는 단일 계약의 주가 변동성입니다.
1. 매월 만기가되기 25 일 전부터 GOOG AtTheMoney Call 옵션을 구매하고 싶은 전략을 다시 테스트하려고합니다. oscreener를 사용하여이 전략의 과거 실적을 볼 수 있습니까?
예, 다음을 수행합니다.
- 홈 페이지에서 & ldquo; Screener & rdquo를 클릭하십시오.
- 티커 선택 : (GOOG)
- 전략 유형 선택 : Long Call.
- 전략 당 예산 지정 (예 : $ 10000)
- 만료일 설정 (만료되기 전 +/- 25 일)
- & ldquo; 기본 필터 & rdquo;에서 전환 & ldquo; 고급 & rdquo; Strategy 카운터 아래의 스크리너.
- 그리스어 섹션 & gt; At-The-Money 통화 옵션을 보려면 Delta : 0.4에서 0.6을 지정하십시오.
- 톱 메뉴에서 Backtester를 누르고 기다리십시오. (과거 데이터를 처리하는 데 시간이 걸립니다.)
- 백 테스터 매개 변수에서 거래 기간 당 최대 전략 수를 1로 선택합니다.
아래로 스크롤하여 전략 성능을 검토하고 스크리너 및 백 테스터 매개 변수를 조정하여 성능을 최적화하고 결과를 분석합니다.
2. 특정 옵션 채권 또는 포트폴리오 또는 전체 시장에 대해 백 테스팅하고 싶습니다. oscreener로 가능합니까?
예, 홈 페이지에서 & ldquo; Screener & rdquo를 클릭하십시오.
- & ldquo; 기본 필터 & rdquo;에서 전환 & ldquo; 고급 & rdquo; Strategy 카운터 아래의 스크리너.
- 선택 & ldquo; 화면 옵션 전략 & rdquo; & ldquo; all optionable equities & rdquo;를 지정하십시오. 또는 & ldquo; tickers & rdquo;를 지정하십시오.
- 포트폴리오를 만들 수도 있습니다 : 메인 페이지 & gt; & ldquo; 내 계정 & rdquo; (오른쪽 상단 모서리에 있음)
- 포트폴리오 & gt; 레코드 추가 & gt; 공백이있는 이름과 시세표를 입력하고 저장하십시오.
- 이제 Screener & gt; & rdquo; 고급 & rdquo; & gt; & ldquo; 화면 옵션 전략 섹션 & rdquo; & gt; 포트폴리오 선택 :
3. 전략 화면을 저장하고 시장에서 일치 전략을 사용할 수있을 때 알림을 받고 싶습니다. 이것이 가능한가?
예, & lsquo; 화면 & rsquo; 알리미를 사용하고 알림을 사용합니다. 이 기능은 현재 프리미엄 가입자에게 제공됩니다.
4. 매월 만료되기 29 일 전 주기적으로 시장에 진입하는 전략을 백 테스팅하고 싶습니다. 이것이 가능한가?
예, 만료되기 전 최대 90 일 동안 옵션 전략을 백 테스트 할 수 있습니다.
5. In-The-Money (ITM) 또는 Out-The-Money (OTM) 또는 At-The-Money (ATM) 전략을 어떻게 검사합니까?
greeks를 사용하여 ITM, ATM 또는 OTM으로 전략을 필터링하십시오.
- 고급 검색 프로그램을 선택합니다.
- 선택 & 그리스어 & rdquo; delta 별보기 및 필터 전략.
+/- ATM Bull Put Spread는 결과를 최고 델타로 정렬하여 찾을 수 있습니다.
+/- ATM Long Put은 -0.6에서 -0.4까지 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
+/- ATM Long Call은 0.4에서 0.6 사이의 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
+/- ATM Short Put은 0.4에서 0.6 사이의 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
6. Oscreener는 어떤 유형의 데이터를 사용합니까?
최종 옵션 데이터. Oscreener는 옵션 트레이더를 대상으로 개발되었으며, 1-12 주간의 옵션 전략을 선별하여 백 테스팅하려고합니다. 1-12 주간 긴 전략이 일반적으로 가장 유동적입니다. (그리고 가장 인기있는).
7. Iron Condor 옵션 전략을 백 테스팅하고 싶습니다. Oscreener와 함께 할 수 있습니까?
현재 Iron Condor를 단일 전략으로 다시 테스트하는 것은 불가능합니다. 그러나 각 다리를 백 테스트 할 수 있습니다 (예 : Bull Put Spread 및 Bear Call Spread). 결과를 결합합니다. 이렇게하면 Iron Condor의 각 다리를 미세 조정하고 결과를 비교할 수있는 유연성이 향상됩니다.
8. 옵션에 대해 충분히 이해하지 못했습니다. 백 테스터가 어떻게 사용될 수 있는지 보여주는 데모 비디오가 있습니까?
TWS 마켓 스캐너.
TWS Market Scanners를 사용하면 빠르고 쉽게 글로벌 마켓을 스캔 할 수 있습니다.
옵션, 선물, 채권,
인덱스 등 다양한 범주로 구성됩니다.
계측기 유형, 마켓 센터, 가격 및 수량 제약, 업종 및 산업 등과 같은 사용자 지정 검색 기준의 조합을 사용하여 스캔을 사용자 정의하십시오.
전 세계 여러 제품 검색 - 미국 옵션, 주식, 선물, 인덱스, 회사 채권, EFP 및 SBL에 대해 최고의 도구를 검색하십시오. 미국 비 미국 주식 및 선물; 유럽 및 아시아 주식, 선물 및 지수. 자주 사용되는 스캔 매개 변수 중에서 선택하십시오 - TWS는 높은 배당 수익률, 최고 이익자 및 손실자, 가장 활발한 활동가, 가격 및 거래량 상위, 최고 거래율, 가장 높고 가장 낮은 옵션 내재 변동성, 13을 포함하여 가장 인기 있고 유용한 여러 가지 스캐너를 제공합니다. -, 26 주 및 52 주 High and Low 등. 즐겨 찾기 저장 - 스캐너 제목을 사용하여 자동으로 이름이 지정된 거래 페이지에 정의 된 검색 매개 변수를 남겨 두어 매일 확인하는 사용자 지정 검색을 만들 수 있습니다. 필요한만큼 "스캐너"거래 페이지를 만들 수 있습니다.
사용자 정의 검사 작성 - 변수, 필터 및 매개 변수를 사용하여 고유 한 완전 사용자 정의 검사를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 부동산 업계에서만 미화 30 달러 이하의 가격으로 가장 활발히 활동하는 미국 주식 상위 10 위를 찾고 싶을 수 있습니다. 또는 A1 Moody 's 등급 이상의 모든 교환기 상장 미국 회사채를 검색하십시오. 검색 정의는 사실상 무한합니다. 두 번의 클릭으로 스캔 정의 재정의 - 스캔을 수정하고 다시 실행할 수 있습니다. 편집 패널을 열고 조건 및 매개 변수를 선택하거나 제거하려면 클릭 한 다음 검색을 클릭하십시오. TWS 마켓 스캐너가 나머지 작업을 수행합니다! 시장 시간 후 스캔 실행 - 저녁 및 주말에 거래가 중단 된 후 TWS 마켓 스캐너 (채권 및 EFP 스캐너 제외)를 사용하십시오. 영업 시간 외 스캐너는 시장 마감 시점에서 이전 스냅의 데이터를 사용하여 정적 스냅 샷을 제공하고 영업 시간 외 스캐너는 회색 배경으로 식별합니다.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션의 사용 및 위험에 대한 정보는 여기를 클릭하여 Options Clearing Corporation 위험 공개 문서의 특징 및 위험 표준화 옵션을 얻을 수 있습니다.
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주식, 옵션, 선물, 외환, 외국 주식 및 채권의 온라인 거래 손실 위험은 상당 할 수 있습니다.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽으십시오. 사본은 theocc / about / publications / character-risks. jsp를 참조하십시오. 거래하기 전에 고객은 경고 및 공개 페이지 (대화 형 브로커 / 공개)에서 관련 위험 공개 진술을 읽어야합니다. 증거금 거래는 높은 위험 허용 성을 지닌 정교한 투자자를위한 것입니다. 초기 투자액보다 많은 손실이 발생할 수 있습니다. 증거금 대출 금리에 관한 추가 정보는 interactivebrokers / interest를 참조하십시오. 보안 선물은 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 잃을 수있는 금액은 초기 투자액보다 클 수 있습니다. 증권 선물 거래를하기 전에 증권 선물 위험 감수 성명서를 읽으십시오. 사본은 대화 형 브로커 / 공개를 방문하십시오. 외환 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 외환 거래의 결제일은 시간대 차이 및 은행 휴일로 인해 달라질 수 있습니다. 외환 시장을 거래 할 때 외환 거래를 해결하기 위해 자금을 빌려야 할 수도 있습니다. 여러 시장에서 거래 비용을 계산할 때 차입 된 자금의 이자율을 고려해야합니다.
인터랙티브 브로커 엔티티.
NYSE - FINRA - SIPC의 회원사이며 미국 증권 거래위원회 (SEC) 및 상품 선물 거래위원회 (SEC)가 규제하고있다. 본사 : 코네티컷 주 그리니치 (Greenwich) 06830 미국 Pickwick Plaza 한 곳.
캐나다 투자 산업 규제기구 (IIROC) 회원이자 캐나다 투자자 보호 기금 (Canadian Investor Protection Fund)의 회원입니다. 귀하의 어드바이저 알기 : IIROC AdvisorReport를보십시오. 유가 증권 및 파생 상품 거래는 높은 위험도를 수반 할 수 있으며 투자자는 전체 투자 손실 및 추가 손실 위험에 대비해야합니다. Interactive Brokers Canada Inc. 는 실행 전용 딜러이며 증권 또는 파생 상품의 매매에 관한 투자 자문이나 권고를 제공하지 않습니다.
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NSE, BSE [sebi. gov. in]의 회원입니다. Regn. NSE : INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE : INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL : IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. 등록 사무소 : 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, 인도, 뭄바이, 400059, Andheri East 전화 : + 91-22-61289888 / 팩스 : + 91-22-61289898.
商号 : イン タ ラ ク ティ ブ · ブロー カ ー ズ 証券 株式会社. 금융 상품 거래소 : 関 東 財務 局長 (金 商) 第 187 号. 가입 협회 : 일본 증권 거래소 (03-4588-9700 平日 8 : 30-17 : 30) 등록 장소 : 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本橋 茅場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄鋼 会館 4 階.
Backtest Option 전략, 과거 실적 확인, 옵션 시뮬레이터 / 소프트웨어 / 툴을 서비스로 사용하여 옵션 트레이딩 아이디어의 유효성 확인.
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옵션 Screener (Oscreener)는 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 최적의 전략 및 백 테스팅 아이디어를 위해 시장을 심사하는 스톡 옵션 트레이더를위한 솔루션입니다.
1. Screener (부분적으로 무료로 제공됨)
Screener를 사용하면 이동 평균, 일별 / 주별 / 월별 이동, 손익분기 점까지의 거리, 변동성, 볼륨 및 델타, 감마, 세타 및 베가와 같은 기술적 매개 변수를 사용하여 불설 펴기, 긴 전화, Covered Call 및 기타 전략을 스크리닝 할 수 있습니다. 이러한 전략.
Back-tester를 사용하면 기록 데이터를 사용하여 옵션 전략을 백 테스트하고 최적화 할 수 있습니다. 또한 Backtester는 옵션 전략 성과를 분석하고 거래 아이디어를 검증하는 데 도움이됩니다.
알리미는 매일 전체 옵션 시장을 자동으로 검색하여 사용자가 별도의 전략 레그가 아닌 개별 전략을 각각 화면에 표시 할 수 있습니다.
알리미는 사용자가 '화면'을 저장하고 일관된 거래에 대한 알림을 사용하도록 허용합니다.
Bull Put Spread는 매매자가 기초 자산의 다가올 상승에 대해 약간의 확신을 갖고 기초 자산이 정체 상태에있는 경우 일정한 보호와 수익을 원할 때 매월 적용될 수 있습니다.
베어 콜 스프레드 (Bear Call Spread)는 매매자가 기초 자산의 임박한 하락을 적당히 확신하고 기초 자산이 정체 상태에있는 경우 일정한 보호와 수익을 원할 때 매월 적용될 수 있습니다.
시장에 입장하고 전략 포지션을 모니터링하고 옵션 거래 플랫폼에서 전략을 종료 할 때 경고를 설정하십시오.
참고 : Oscreener 알림은 거래 알림에서 처음 선택한 모든 거래 기간 전날 저녁에 발견 된 전략을 상기시켜줍니다.
수직 스프레드의 경우 각 전략의 두 델타 차이입니다. 델타는 주가 변동에 대한 민감도로 간주됩니다. Delta diff는 일반적으로 Bull Put 스프레드에서는 양수이고 Bear Call Spread에서는 음수입니다.
Covered Calls의 경우 1 - 표준 옵션 델타 값입니다.
Long Calls and Puts의 경우 단일 계약에서 각 전략의 두 델타 차이입니다.
감마는 주가 변화에 대한 델타의 민감도를 나타냅니다.
수직 확산의 경우 각 전략의 두 가지 감마 사이의 차이입니다. 감마는 포지션이 수익성이 좋으면 포지티브이고 부정 포용 스프레드와 베어 콜 스프레드 전략에서 포지션이 무익 할 때 포지티브입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts 감마 값 - 단일 계약의 주가 변동에 대한 델타의 민감도입니다.
Theta는 시간 감쇠에 대한 민감도를 나타냅니다.
수직적 확산의 경우 각 전략의 두 세타의 차이입니다. 세타는 시간 감퇴에 민감한 것으로 간주됩니다. 쎄타는 포지티브가 수익성이있을 때 양수이고 포지션 스프레드와 곰 콜 스프레드 전략 모두에서 수익이 발생하지 않는 경우 음수입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts의 경우 theta 값은 단일 계약의 시간 감쇠에 대한 민감도 매개 변수입니다.
Vega는 주식 가격 변동성의 민감도 매개 변수입니다.
수직적 확산의 경우 각 전략의 두 가지 라스의 차이입니다. Vega는 포지션이 수익성이 좋으면 포지티브이고 포지션이 Bull Put Spread 전략과 Bear Call Spread 전략 모두에서 이익을 얻지 못할 때 긍정적입니다.
Covered Calls, Long Calls, Long Puts의 경우 vega는 단일 계약의 주가 변동성입니다.
1. 매월 만기가되기 25 일 전부터 GOOG AtTheMoney Call 옵션을 구매하고 싶은 전략을 다시 테스트하려고합니다. oscreener를 사용하여이 전략의 과거 실적을 볼 수 있습니까?
예, 다음을 수행합니다.
- 홈 페이지에서 & ldquo; Screener & rdquo를 클릭하십시오.
- 티커 선택 : (GOOG)
- 전략 유형 선택 : Long Call.
- 전략 당 예산 지정 (예 : $ 10000)
- 만료일 설정 (만료되기 전 +/- 25 일)
- & ldquo; 기본 필터 & rdquo;에서 전환 & ldquo; 고급 & rdquo; Strategy 카운터 아래의 스크리너.
- 그리스어 섹션 & gt; At-The-Money 통화 옵션을 보려면 Delta : 0.4에서 0.6을 지정하십시오.
- 톱 메뉴에서 Backtester를 누르고 기다리십시오. (과거 데이터를 처리하는 데 시간이 걸립니다.)
- 백 테스터 매개 변수에서 거래 기간 당 최대 전략 수를 1로 선택합니다.
아래로 스크롤하여 전략 성능을 검토하고 스크리너 및 백 테스터 매개 변수를 조정하여 성능을 최적화하고 결과를 분석합니다.
2. 특정 옵션 채권 또는 포트폴리오 또는 전체 시장에 대해 백 테스팅하고 싶습니다. oscreener로 가능합니까?
예, 홈 페이지에서 & ldquo; Screener & rdquo를 클릭하십시오.
- & ldquo; 기본 필터 & rdquo;에서 전환 & ldquo; 고급 & rdquo; Strategy 카운터 아래의 스크리너.
- 선택 & ldquo; 화면 옵션 전략 & rdquo; & ldquo; all optionable equities & rdquo;를 지정하십시오. 또는 & ldquo; tickers & rdquo;를 지정하십시오.
- 포트폴리오를 만들 수도 있습니다 : 메인 페이지 & gt; & ldquo; 내 계정 & rdquo; (오른쪽 상단 모서리에 있음)
- 포트폴리오 & gt; 레코드 추가 & gt; 공백이있는 이름과 시세표를 입력하고 저장하십시오.
- 이제 Screener & gt; & rdquo; 고급 & rdquo; & gt; & ldquo; 화면 옵션 전략 섹션 & rdquo; & gt; 포트폴리오 선택 :
3. 전략 화면을 저장하고 시장에서 일치 전략을 사용할 수있을 때 알림을 받고 싶습니다. 이것이 가능한가?
예, & lsquo; 화면 & rsquo; 알리미를 사용하고 알림을 사용합니다. 이 기능은 현재 프리미엄 가입자에게 제공됩니다.
4. 매월 만료되기 29 일 전 주기적으로 시장에 진입하는 전략을 백 테스팅하고 싶습니다. 이것이 가능한가?
예, 만료되기 전 최대 90 일 동안 옵션 전략을 백 테스트 할 수 있습니다.
5. In-The-Money (ITM) 또는 Out-The-Money (OTM) 또는 At-The-Money (ATM) 전략을 어떻게 검사합니까?
greeks를 사용하여 ITM, ATM 또는 OTM으로 전략을 필터링하십시오.
- 고급 검색 프로그램을 선택합니다.
- 선택 & 그리스어 & rdquo; delta 별보기 및 필터 전략.
+/- ATM Bull Put Spread는 결과를 최고 델타로 정렬하여 찾을 수 있습니다.
+/- ATM Long Put은 -0.6에서 -0.4까지 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
+/- ATM Long Call은 0.4에서 0.6 사이의 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
+/- ATM Short Put은 0.4에서 0.6 사이의 Delta를 지정하여 차단할 수 있습니다.
6. Oscreener는 어떤 유형의 데이터를 사용합니까?
최종 옵션 데이터. Oscreener는 옵션 트레이더를 대상으로 개발되었으며, 1-12 주간의 옵션 전략을 선별하여 백 테스팅하려고합니다. 1-12 주간 긴 전략이 일반적으로 가장 유동적입니다. (그리고 가장 인기있는).
7. Iron Condor 옵션 전략을 백 테스팅하고 싶습니다. Oscreener와 함께 할 수 있습니까?
현재 Iron Condor를 단일 전략으로 다시 테스트하는 것은 불가능합니다. 그러나 각 다리를 백 테스트 할 수 있습니다 (예 : Bull Put Spread 및 Bear Call Spread). 결과를 결합합니다. 이렇게하면 Iron Condor의 각 다리를 미세 조정하고 결과를 비교할 수있는 유연성이 향상됩니다.
8. 옵션에 대해 충분히 이해하지 못했습니다. 백 테스터가 어떻게 사용될 수 있는지 보여주는 데모 비디오가 있습니까?
TWS 마켓 스캐너.
TWS Market Scanners를 사용하면 빠르고 쉽게 글로벌 마켓을 스캔 할 수 있습니다.
옵션, 선물, 채권,
인덱스 등 다양한 범주로 구성됩니다.
계측기 유형, 마켓 센터, 가격 및 수량 제약, 업종 및 산업 등과 같은 사용자 지정 검색 기준의 조합을 사용하여 스캔을 사용자 정의하십시오.
전 세계 여러 제품 검색 - 미국 옵션, 주식, 선물, 인덱스, 회사 채권, EFP 및 SBL에 대해 최고의 도구를 검색하십시오. 미국 비 미국 주식 및 선물; 유럽 및 아시아 주식, 선물 및 지수. 자주 사용되는 스캔 매개 변수 중에서 선택하십시오 - TWS는 높은 배당 수익률, 최고 이익자 및 손실자, 가장 활발한 활동가, 가격 및 거래량 상위, 최고 거래율, 가장 높고 가장 낮은 옵션 내재 변동성, 13을 포함하여 가장 인기 있고 유용한 여러 가지 스캐너를 제공합니다. -, 26 주 및 52 주 High and Low 등. 즐겨 찾기 저장 - 스캐너 제목을 사용하여 자동으로 이름이 지정된 거래 페이지에 정의 된 검색 매개 변수를 남겨 두어 매일 확인하는 사용자 지정 검색을 만들 수 있습니다. 필요한만큼 "스캐너"거래 페이지를 만들 수 있습니다.
사용자 정의 검사 작성 - 변수, 필터 및 매개 변수를 사용하여 고유 한 완전 사용자 정의 검사를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 부동산 업계에서만 미화 30 달러 이하의 가격으로 가장 활발히 활동하는 미국 주식 상위 10 위를 찾고 싶을 수 있습니다. 또는 A1 Moody 's 등급 이상의 모든 교환기 상장 미국 회사채를 검색하십시오. 검색 정의는 사실상 무한합니다. 두 번의 클릭으로 스캔 정의 재정의 - 스캔을 수정하고 다시 실행할 수 있습니다. 편집 패널을 열고 조건 및 매개 변수를 선택하거나 제거하려면 클릭 한 다음 검색을 클릭하십시오. TWS 마켓 스캐너가 나머지 작업을 수행합니다! 시장 시간 후 스캔 실행 - 저녁 및 주말에 거래가 중단 된 후 TWS 마켓 스캐너 (채권 및 EFP 스캐너 제외)를 사용하십시오. 영업 시간 외 스캐너는 시장 마감 시점에서 이전 스냅의 데이터를 사용하여 정적 스냅 샷을 제공하고 영업 시간 외 스캐너는 회색 배경으로 식별합니다.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션의 사용 및 위험에 대한 정보는 여기를 클릭하여 Options Clearing Corporation 위험 공개 문서의 특징 및 위험 표준화 옵션을 얻을 수 있습니다.
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옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽으십시오. 사본은 theocc / about / publications / character-risks. jsp를 참조하십시오. 거래하기 전에 고객은 경고 및 공개 페이지 (대화 형 브로커 / 공개)에서 관련 위험 공개 진술을 읽어야합니다. 증거금 거래는 높은 위험 허용 성을 지닌 정교한 투자자를위한 것입니다. 초기 투자액보다 많은 손실이 발생할 수 있습니다. 증거금 대출 금리에 관한 추가 정보는 interactivebrokers / interest를 참조하십시오. 보안 선물은 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 잃을 수있는 금액은 초기 투자액보다 클 수 있습니다. 증권 선물 거래를하기 전에 증권 선물 위험 감수 성명서를 읽으십시오. 사본은 대화 형 브로커 / 공개를 방문하십시오. 외환 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 외환 거래의 결제일은 시간대 차이 및 은행 휴일로 인해 달라질 수 있습니다. 외환 시장을 거래 할 때 외환 거래를 해결하기 위해 자금을 빌려야 할 수도 있습니다. 여러 시장에서 거래 비용을 계산할 때 차입 된 자금의 이자율을 고려해야합니다.
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